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今年以来业绩“转正” CTA策略能否重整旗鼓?

    来源: 上海证券报·中国证券网  2023-06-21 09:50:44

上证报中国证券网讯(记者 马嘉悦)连续三个季度业绩低迷的CTA策略,近期业绩开始"回血"。私募排排网最新数据显示,截至5月底,今年以来有业绩记录的2600只CTA(管理期货)策略私募产品整体收益为1.14%,实现年内业绩"转正"。记者采访获悉,近期大量期货品种的趋势性特征已较为明显,CTA策略表现因此得以提振。在多位业内人士看来,后续伴随着市场波动率均值回归,作为与股债相关性较小的一类资产,CTA策略的中长期配置价值愈发凸显。

CTA策略"扭亏为盈"


(相关资料图)

私募排排网最新数据显示,截至6月20日,6月以来CTA策略私募基金整体收益为0.34%,其中正收益产品占比为56.88%,今年以来CTA策略私募基金整体收益为1.53%,正收益占比为56.16%。

事实上,在此之前,CTA策略已经度过了连续三个季度的业绩低迷期。

据统计,今年一季度,CTA策略私募基金整体收益为负,回撤幅度为1.75%,正收益占比仅为39.18%。

与此同时,去年下半年CTA策略也未能赚钱。据统计,2022年上半年,有业绩记录的889只CTA策略私募基金整体收益为5.87%,而2022年下半年,CTA策略私募基金整体收益转为负数,回撤幅度为1.42%,正收益占比不足一半。

为何前期业绩不佳的CTA策略能够扭亏为盈?记者采访获悉,与近期商品市场的积极变化有关。

沪上一位百亿级私募人士透露:"对比2022年全年商品期货市场的震荡表现,近期大量品种的趋势性特征已相对更为明显,叠加今年以来部分商品的保证金率及交易手续费下调等利好因素,商品市场整体交易活跃性得到提升,CTA业绩也有所提振。"

配置价值愈发凸显

站在当下,CTA策略业绩是否有望持续"回血"?配置价值又如何?

中安鼎盛投资合伙人陈伯仲分析称,商品走势主要受宏观因素和国内外货币政策变化影响,后续伴随着美联储加息接近尾声,经济复苏成为共识,商品市场波动率和趋势性有望转好。近期,在政策预期升温下,商品期货市场已经出现了波动率抬升的迹象。

陈伯仲还提示,对于投资人来说,CTA策略应该是资产配置中的一环,过多配置或者过少配置都不合理。具体到细分策略来看,偏短频、量价类的量化CTA策略在波动率逐步抬升的过程中,会有值得期待的表现。

上述百亿级私募人士也表示,CTA策略和股票、债券等品种的表现具有低相关性,是投资组合中不可或缺的资产类别。投资者可以将CTA策略纳入大类资产配置框架中长期持有,从而改善投资组合的风险收益比。

(编辑:许楠楠)

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